Торговые роботы
Добро пожаловать уважаемые посетители! Данный сайт был создан в первую очередь, как для любителей, так и для профессионалов имеющих отношение к работе или начальному освоению финансовых рынков. Основная тематика статей связана с автоматизированными торговыми системами или торговыми роботами, сделанными с использованием таких языков программирования, как Qpile, MetaQuotes, Wealth Lab. Наибольшее предпочтение я отдаю именно теории для будущих, или уже существующих торговых роботов. В настоящее время весь рунет пестрит разнообразными идеями для создания торговых роботов, причем основное количество этих торговых систем уже давно устарело и не приносит прибыли. Существует не так много по настоящему интересных ресурсов по тематике создания торговых роботов, на которых можно найти стоящую информацию. На этом сайте я постараюсь дать больше информации для размышления и творческого подхода к разработке собственных торговых систем.
Почему я отдаю предпочтение торговым роботам написанным на языке программирования Qpile? Qpile — это язык программирования привязанный к торговому терминалу Квик (Quik). Квик используют большинство брокерских компаний России. Квик достаточно прост в управлении, в выставлении торговых заявок и многофункционален. А основное преимущество на мой взгляд это надежность и стабильность работы торгового терминала. Соответственно и торговые роботы написанные под торговый терминал Квик ведут себя достаточно стабильно, по крайней мере рассматривая собственный опыт работы с автоматизированными торговыми системами.
Какому типу брокеров отдать предпочтение? Если у вас стоит перед собой цель заработать деньги при возможных рисках только от торговли, то лучше отдать предпочтение российским торговым площадкам ММВБ и РТС. Почему? Во первых, деятельность российских брокерских компаний полностью контролируется законодательной базой и определенными органами контроля. Это практически исключает не возврат денежных средств по причинам не зависящим от вашей торговли. Другими словами, практически нулевой уровень мошенничества. Во вторых, российский срочный рынок достиг определенного уровня ликвидности и денежной массы, что позволяет оперировать достаточно большими денежными средствами и плюс присутствует специфика применения не стандартных торговых методов и автоматизированных торговых систем. Поэтому я отдаю предпочтение брокерским компаниям имеющим лицензии на торговлю на российских площадках.
На данном ресурсе вы также можете купить торговых роботов и скачать бесплатно. Также я периодически выкладываю теорию для будущих торговых роботов или просто некоторые методы торговли. И готов к общению с людьми интересующимися данной тематикой, или даже к совместным проектам.
Торговые роботы и автоматизированные торговые системы размещенные на данном сайте были написаны профессиональными программистами. К сожалению моего опыта программирования не достаточно для качественного написания торговых роботов на Qpile.
Торговый робот для Quik на основе метода Мартингейла
Здесь Вы можете купить полностью автоматизированного торгового робота для Quik. Торговый робот основан на теории мартингейла с многочисленными дополнительными возможностями. К ним относятся:
- классический мартингейл;
- возможность задавать стоп, профит в любой последовательности;
- возможность выставления заявки на переворот позиции вместо стопа;
- возможность задавать количество лотов в нужных объемах, а не с увеличением на 2;
- задается время торговли;
- задаются параметры расчета просадки по отношению к которой выставляется необходимое для получения прибыли количество лотов;
- возможность добавления своих уникальных условий для открытия позиций.
Торговый робот для Quik очень легко установить. В общей сложности это не отнимет у Вас по времени более 15 минут. Подробное описание настроек и установка торгового робота для Quik находится в приложении к роботу.
Купив торгового робота для Quik Вы получаете многофункциональную систему с помощью которой возможно автоматизировать свою торговую систему, при этом увеличив её прибыльность за счет широких возможностей мартингейла и гибких настроек.
Более подробную информацию по торговому роботу для quik можно найти в рубрике «торговые роботы»
Купить торгового робота для Quik очень просто. Перейдите на страницу «заказать«, выберите подходящий для Вас способ оплаты и оплатите покупку. В течении одного рабочего дня на электронный адрес Вам будет выслан торговый робот с необходимой информацией, для его установки.
Торговый робот для Quik был написан у профессионального программиста по собственному заказу. Робот полностью работоспособен.
Купить торговый робот для Qpile в такой конфигурации, с использованием Мартигнейла Вы можете только на этом сайте, или написать самостоятельно или заказав у программиста. Но уверяю Вас, робот продается по цене себестоимости, а время написания и отладки торгового робота для Qpile заняло около 3-х месяцев.
Система Мартингейла, метод Мартингейла
Давайте поговорим немного о системе Мартингейла или методе Мартингейла.
В кратце о самом методе Мартингейла применительно к рулетке. Смысл очень прост и в классическом виде он основывается на постоянном увеличении ставки в два раза при каждой убыточной сделке.
На примере выглядит следующим образом: -1; -2; -4; -8; -16; -32; -64; -128;… и так далее до тех пор пока не выпадет плюсовая сделка, или пока не иссякнет капитал. Изначально система Мартингейла применялась в игре в рулетку, где можно было использовать её в классическом виде. Но перенести метод Мартингейла в таком виде к примеру на срочный рынок не получится, так как присутствует ещё два показателя, которые влияют на уменьшение Вашего депозита. Это комиссия и проскальзывание.
С комиссией и проскальзыванием Я думаю знакомы многие, кто имеет дело с торговлей на фондовом или срочном рынках.
Комиссия – это плата за проведение Ваших сделок брокеру.
Проскальзывание – это разница между ценой исполнения заявки и ценой выставленной стоп-заявки.
Давайте теперь попробуем применить систему Мартингейла к торговле на срочном рынке. Допустим комиссия составляет 0.1 единица, проскальзывание тоже 0.1 единица, получаем: -1,2; -2,4; -4,8; -9,6; -19,2; -38,4; -76,8; -153,6;… Т.е. как мы видим капитала нужно на порядок больше, чем в рулетке. Но не смотря на это метод Мартингейла вполне применим к торговле на срочном или фондовом рынках. Естественно такие показатели, как комиссия и проскальзывание увеличивают шанс ускоренного слива депозита, но на срочном рынке есть и другие составляющие, которые могут сыграть нам на руку. К ним мы можем отнести показатели «стоп», «профит», прибыльную даже не значительно стратегию торговли и другие параметры.
Для примера возьмем вполне стандартную стратегию с показателями 30% сделок из 100% закрываются в плюс по «профиту». Соответственно 70% сделок закрываются по «стопу», «профит» в 1,6 раза больше «стопа». Комиссия =1, проскальзывание=1, стоп=10, профит=16. Сведем значения в таблицу:
| Кол-во лотов |
1 |
2 |
4 |
8 |
16 |
32 |
64 |
128 |
| Нарастающий минус |
13 |
39 |
91 |
195 |
403 |
819 |
1651 |
3315 |
| Общая прибыль |
16 |
32 |
64 |
128 |
256 |
512 |
1024 |
2048 |
| Чистая прибыль |
14 |
15 |
17 |
21 |
29 |
45 |
77 |
141 |
Естественно нужно учитывать ещё и количество убыточных сделок подряд. Это один из самых важных показателей в системе Мартингейла.
Исходя из заданных условий нашей теоретической стратегии на основе системы Мартингейла получается, что максимальное количество убыточных сделок подряд равно 7. Хотя в реальной торговле при такой статистике системы (30%/70%) возможно и большее подряд количество убыточных сделок. Из приведенной выше таблицы видно, что при использовании определенных параметров мы можем достичь вполне приемлемых результатов.
Цель этого поста, показать, что торговая система на основе метода Мартингейла это достаточно гибкий инструмент с широкими возможностями и из убыточной стратегии можно вполне создать прибыльную.
Механическая торговая система на основе фракталов
Достаточно простая, но надежная механическая торговая система, основанная на пробитии фракталов. Т.е. строится уровень по верхним и нижним фракталам и в качестве фильтров используется два индикатора «скользящая средняя» и «параболик».
Эта механическая торговая система используется некоторыми Российскими брокерскими компаниями, а точнее их доверительными управляющими, что еще раз подчеркивает её надежность. В рубрике «тестирование торговых систем» Вы можете посмотреть отчеты по тестированию этой механической торговой системы по разным торговым инструментам. Тестирование проводилось в программе Wealth Lab, одна из самых распространенных и удобных для тестирования и автоматической торговли программ.
Механическая торговая система написана для Российского фьючерсного и фондового рынков на языке Qpile, для Quik, а также под торговый терминал Мт4. Для фьючерсного и фондового рынков механическая торговая система написана отдельно в разных скриптах, для того чтобы не было сбоев в работе программы. Так как у фьючерсного и фондового рынков есть своя определенная специфика работы.
Покупая эту механическую торговую систему Вы получаете:
- надежную, проверенную временем торговую систему;
- возможность изменения настроек индикаторов;
- система настроена на круглосуточную работу и гепы при открытии рынков не дают сбой в системе;
- возможность добавить или изменить условия открытия и закрытия позиций.
Купить механическую торговую систему для фьючерсного или фондового рынков и терминала мт4 Вы можете перейдя на страницу «заказать». А в разделе «Торговые роботы» можно найти посты с более подробным описанием системы и возможными доработками.
Подробное описание по установке и настройке механической торговой системы высылаются в приложении к скрипту системы.
Торговый советник на qpile по системе Мартингейла
Методом Мартингейла я начал интересоваться достаточно давно, лет 5 назад. Тогда система Мартингейла использовалась в торговых советниках практически по одному шаблону. Смысл в том, что открывается позиция, допустим купили 1 лот и при возникновении просадки сделка усреднялась покупкой еще нескольких лотов, в основном из расчета умножения на 2. Открытие происходило до тех пор, пока сделки не закроются по профиту или соответственно пока не исчезнет счет. Т.е. за основу берется то, что цена рано или поздно(лучше рано) вернется к началу открытия и пойдет в нашу сторону, другими словами, получается цена должна ходить в некотором удачном для нас коридоре цен и сильное движение просто выбьет нас с рынка. Конечно, люди пытались применять разные фильтры и дополнительные условия, но смысл оставался прежним и риск слива всего депо как был, так и остался, достаточно высок.
Где-то год назад Я вновь заинтересовался системой Мартингейла, но полазив по интернету не чего интересного так и не нашел, в основном остались старые добрые методы на усреднение позиции. Поэтому пришлось скорее всего создавать очередной велосипед, но свой.
И так смысл достаточно прост, но у него есть много методов дальнейшей доработки.
За основу торгового советника по методу Мартингейла берется именно выход из канала причем рамки этого канала можно регулировать и зарабатывать даже во флете.
На рисунке можно увидеть два уровня, верхний (зеленый) на покупку, нижний (красный) на продажу.
Пример: допустим, цена пробивает верхний уровень и наша стоп заявка срабатывает на покупку 1 лота. Далее цена разворачивается и идет против нас, по нижнему уровню она закрывается с убытком и открывается 2 лота на продажу и так до тех пор пока цена не выйдет из канала. Обычно чем дольше цена движется в канале, тем сильнее будет её движение при выходе из него. Конечно, возникает риск того, что цена будет очень долго ходить в одном канале, что для нас не приемлемо, для этого в систему добавлены дополнительные возможности о которых я расскажу дальше.
Условие формирование этих уровней могут быть тоже разные. Для примера возьмем условие формирования по последним фракталам. По теории Чарльза Доу (да и на собственной практике) цена в большинстве случаев либо сильно пробивает фрактал, либо сильно от него отскакивает, хотя бывает и топчется возле него, но реже. Тем самым мы увеличиваем вероятность быстрого выхода цены из нашего сформированного канала. Это то, что касается трендового движения цены.
Что делать, когда цена топчется во флете.
Для этого в торговом советнике по системе Мартингейла существует несколько дополнительных возможностей.
Изменение условий выставления уровней канала, когда мы можем задать условие, например, что при третьей убыточной сделке стоп увеличивается в 1.5 раза, тем самым мы не даем мелким колебаниям цеплять нашу стоп заявку и передвигаем уровни немного ниже. Также можно сделать и наоборот, уменьшив стоп, допустим в 1.5 раза, сузив наш канал, тем самым приблизив профит.
Другая возможность, выставление своеобразного трейлинг-стопа, для таких случаев, когда цена пошла в нашу сторону но, не коснулась нашего профита и развернулась, противоположный уровень передвигается в зону без убытка, тем самым уменьшая цикл отрицательных сделок.
Также в торговом советнике по системе Мартингейла есть условие отключения переворота сделки по уровням, и его можно использовать для своих собственных торговых методов.
Например у Вас есть торговая система давно зарекомендовавшая себя, но Вам хочется увеличить её прибыльность за счет мани менеджмента, то этот торговый советник вполне подойдет. Конечно нужно будет внести Ваши условия в робот и если Вы не обладаете хотя бы начальными знаниями программирования в Qpile, то придется либо поискать в интернете статьи по программированию, либо заказать доработку профессиональному программисту.
Вообще в торговом советнике существует очень гибкая настройка в количестве лотов, выставлении стоп и профит. Т.е. при отрицательно закрывшейся сделке не обязательно увеличивать следующий лот в два раза, можно например количество лотов оставить прежним, но уменьшить стоп и увеличить профит и т.д.
Еще одно немаловажное дополнение – это расчет текущей просадки. В торговой системе существует таблица параметров, в которую Вы вводите все значения открываемых сделок и каждая сделка относится к определенной сумме просадки Вашего счета.
Для примера: при просадке вашего счета от 100 до 120 руб. открывается сделка по параметрам четвертой строки – строка, в которой задаются все необходимые параметры для выставления заявки.
Также существуют и другие методы совершенствования этого торгового советника пока только в теории, которые я буду периодически выкладывать в этом блоге.
Советник по пробитию фракталов для терминала мт4
Советник для мт4 аналогия торговому роботу на qpile.
Изначально метод на пробитии фракталов я применил в советнике на торговом терминале мт4. На этом терминале можно достаточно легко протестировать торговую систему и выявить неучтенные ошибки.
Советник для мт4 некоторое время приносил прибыль, а точнее 3-4 месяца, причем депозит увеличился больше, чем в два раза. Торговля велась только на CFD контракте, я даже взял один дополнительный счет в управление. После этого моему ДЦ надоело на это смотреть и комиссия за проведение сделок увеличилась в разы, причем сделок в день совершалось не много 3-5. Мне пришлось сменить этот торговый инструмент на другой CFD контракт, но через неделю этот контракт вообще исключили из торговли. Для интереса я протестировал этого советника в других ДЦ поддерживающих торговлю CFD контрактами и прибыльность получилась аналогичная. После этого случая желание продолжать писать торговых советников для мт4 отпало.
Ниже приведу примеры тестирования на разных торговых инструментах.
CFD на индекс РТС 15 минутный график за 2009 год. Кстати говоря в реале прибыль получилась больше чем на тесте(иногда погрешность бывает и в положительной области)
CFD FC 30 минутный график
CFD Si 60 минутный график
CFD ZS 30 минутный график.
Вообще у меня в архиве порядка 30 протестированных торговых инструментов с прибыльностью от 30 до 120%.
Все тесты 2009 года, как себя покажет советник сейчас не знаю, скажу только то, что данная система тестировалась в программе Wealth Lab на фьючерсе индекса РТС с 2005 по 2010 годы. Везде минимальная прибыльность составляла от 100% годовых. Постараюсь в ближайшее время протестировать торговую систему и выложить свежие отчеты.
Ознакомиться с общей методикой работы данного советника для мт4 можно перейдя по ссылке
Купить советник для мт4
Подробнее об автоматической торговой системе по фракталам с использованием скользящей средней и параболика
Подробное описание автоматической торговой системы по фракталам.
В системе используются три основных элемента, это уровни строящиеся по значениям фракталов, индикатор скользящая средняя и индикатор параболик.
Как строятся уровни и зачем они нужны.
Верхний уровень (зеленый цвет) строится соответственно по верхним фракталам. Нижний уровень (красный цвет) строится по нижним фракталам. Опираясь на теорию «Чарльза Доу» мы рассчитываем, что после пробития верхнего уровня цена будет расти, т.к. произошло пробитие верхнего фрактала сформированного ценой. И соответственно при пробитии нижнего уровня цена будет падать.
Вообще данный метод формирования уровней по фракталам используется во многих системах используемых в торговле на фьючерсном или фондовом рынке. Поэтому в местах пересечения уровней ценой будет большое скопление невидимых для нас стоп-заявок, что негативно отразится на срабатывании нашей стоп-заявки по нужной цене. Другими словами проскальзывание может быть большим.
Опираясь на собственный опыт скажу, что используя эту автоматическую торговую систему на 5 минутном графике, торгуя фьючерсом на индекс РТС среднее проскальзывание при торговле 1 лотом составляет 5-20 пунктов и при торговле 10 лотами 10-40 пунктов. Естественно бывает пробитие уровней в моменты выхода важных новостей, тогда проскальзывание может быть и до 100 пунктов. Хотя бывает проскальзывание и в положительной для меня зоне цены. В системе также предусмотрен отступ выставления стоп-заявки от уровня выше или ниже него.
Что дает использование скользящей средней в этой системе. Скользящая средняя фильтрует выставление стоп-заявок по направлению рынка, т.е. когда скользящая средняя растет, то выставляются только стоп-заявки на покупку, когда падает выставляются только стоп-заявки на продажу. Естественно метод расчета и период скользящей средней можно и даже нужно задавать самостоятельно.
Параболик в этой автоматической торговой системе служит своеобразным трейлинг-стопом. После срабатывания стоп-заявки на вход в рынок сразу выставляется стоп на закрытие позиции. Значение для стопа берется по параболику или по противоположному уровню от уровня где сработала заявка на вход в рынок, в зависимости, что ближе к текущей цене, параболик или уровень.
Закрытие позиции происходит также по этому трейлинг-стопу.
Отчеты по этой автоматической торговой системе в программе Wealth Lab можно посмотреть в рубрике «тестирование систем». Еще её можно купить или написать самому.
Чарльз Доу
Данный пост по большей степени предназначен, для новичков осваивающих финансовые рынки. Мы рассмотрим восходящее, нисходящее и боковое движение цены на графиках, принципы по которым можно отличить эти движения друг от друга и другую полезную информацию.
И так, как мы знаем в настоящее время существует три направления движения цены на графике, это – восходящее, нисходящее и боковое.
Опираясь на теорию Чарльза Доу мы определяем в какую сторону идет цена на графике. Теория гласит – если последний сформированный фрактал(максимум, экстремум) направленный вверх выше, чем предыдущий, то такое движение цены на графике считается восходящим.
Если последний сформированный фрактал(максимум, экстремум) направленный вниз ниже, чем предыдущий, то такое движение цены на графике считается нисходящим.
Если фракталы(максимумы, экстремумы) направленные вверх и фракталы(максимумы, экстремумы) направленные вниз находятся примерно на одном уровне, то такое движение цены на графике считается боковым.
Боковое движение
Восходящее движение
Нисходящее движение
Не смотря на то, что теория Чарльза Доу была сформулирована ещё в начале прошлого века, она будет актуальна всегда, пока существуют графики движения цен. Я уверен, что эта теория лежит в основе очень многих торговых систем работающих по тренду. Сам Лари Виллиамс описывает эту теорию в своей книге и делает на ней достаточно сильный акцент, к стате говоря которую я очень рекомендую почитать начинающим системщикам «Долгосрочные перспективы краткосрочной торговли» по-моему так называется.
Теперь давайте рассмотрим простые методы торговли основанные на теории Чарльза Доу.
Один из самых распространенных методов это выставление отложенных стоп-ордеров на пробитие восходящих и нисходящих фракталов.
На этом принципе основана и моя «механическая торговая система» с применением дополнительных индикаторов для фильтрации сигналов на открытие позиции. Но существует еще, очень много методов совершенствования этой торговой системы. Узнать о некоторых из них можно в разделе «торговые системы»
« Предудыщие записи
